PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с INDF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SSPY

1 день
0.38%
1 месяц
1.40%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.13%
1 год
20.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и INDF

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		11.26%12.88%-0.90%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%-9.66%

Correlation

The correlation between SSPY and INDF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.23

The correlation between SSPY and INDF shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSPY и INDF

Секторы
SSPY
INDF

Технологии

20.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

11.7%

-

Промышленность

10.2%

-

Финансовые услуги

10.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Энергетика

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.6%

-

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Технологии

SSPY
20.2%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

SSPY
12.8%
INDF

-

Здравоохранение

SSPY
11.9%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

SSPY
11.7%
INDF

-

Промышленность

SSPY
10.2%
INDF

-

Финансовые услуги

SSPY
10.0%
INDF
100.0%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.0%
INDF

-

Энергетика

SSPY
5.8%
INDF

-

Коммунальные услуги

SSPY
5.6%
INDF

-

Недвижимость

SSPY
3.4%
INDF

-

Сырьевые материалы

SSPY
2.5%
INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

SSPY vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSPYINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

—

—

SSPY vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSPY и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

—

—

Сравнение комиссий SSPY и INDF

SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и INDF

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как INDF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.24%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and INDF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.24% for SSPY.

SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while INDF is Financials Equities. SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор