PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. Over the past year, SSPY returned 21.83% vs 53.75% for BITQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

SSPY

1 день
0.55%
1 месяц
3.17%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и BITQ

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.75%12.88%-0.90%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%27.79%

Correlation

The correlation between SSPY and BITQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов SSPY и BITQ

Секторы
SSPY
BITQ

Технологии

17.8%
28.1%

Потребительский циклический сектор

13.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

12.1%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Промышленность

10.5%

-

Финансовые услуги

10.4%
67.1%

Энергетика

6.4%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

5.9%

-

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Технологии

SSPY
17.8%
BITQ
28.1%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
BITQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
BITQ

-

Здравоохранение

SSPY
11.8%
BITQ

-

Промышленность

SSPY
10.5%
BITQ

-

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
BITQ
67.1%

Энергетика

SSPY
6.4%
BITQ

-

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
BITQ

-

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
BITQ

-

Недвижимость

SSPY
3.4%
BITQ

-

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

SSPY vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.97

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.57

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.20

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

2.53

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.97

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.07

+0.88

Просадки

Сравнение просадок SSPY и BITQ

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-90.32%

+74.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-44.99%

+37.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.21%

+15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-52.77%

+50.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

21.33%

-19.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и BITQ

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) составляет 2.41%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

14.24%

-11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

42.58%

-34.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

55.93%

-45.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

67.18%

-52.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

67.21%

-52.67%

Сравнение комиссий SSPY и BITQ

SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и BITQ

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.25%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and BITQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to SSPY (2.41%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs BITQ's -90.32%.

On 1-year performance, BITQ leads with 53.75% vs 21.83% for SSPY. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 53.75% return vs 21.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

SSPY has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for BITQ.

SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BITQ is Technology Equities. SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.85% for BITQ.

SSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор