PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SSPY is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, SSPY returned 20.61% vs 23.46% for AVIE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.80%.

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и AVIE

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%-6.19%

Correlation

The correlation between SSPY and AVIE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.71

The correlation between SSPY and AVIE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и AVIE

Секторы
SSPY
AVIE

Технологии

17.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

13.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

12.1%
17.1%

Здравоохранение

11.8%
26.3%

Промышленность

10.5%
1.1%

Финансовые услуги

10.4%
15.0%

Энергетика

6.4%
30.1%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

5.9%
0.1%

Недвижимость

3.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.6%
9.8%

Технологии

SSPY
17.8%
AVIE
0.1%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
AVIE
17.1%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
AVIE
26.3%

Промышленность

SSPY
10.5%
AVIE
1.1%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
AVIE
15.0%

Энергетика

SSPY
6.4%
AVIE
30.1%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
AVIE

-

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
AVIE
0.1%

Недвижимость

SSPY
3.4%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

SSPY vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.39

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.44

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.74

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

14.57

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.39

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.05

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SSPY и AVIE

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-12.39%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-4.97%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.36%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.03%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.62%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и AVIE

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) составляет 2.44%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.06%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.19%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.88%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.94%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

12.94%

+1.61%

Сравнение комиссий SSPY и AVIE

SSPY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и AVIE

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AVIE в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and AVIE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.06%) compared to SSPY (2.44%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 23.46% vs 20.61% for SSPY. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 23.46% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SSPY.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.26% for SSPY.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор