Сравнение SSPIX с MADVX
SSPIX (SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund) and MADVX (BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares) are both mutual funds - SSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MADVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. SSPIX is passively managed, while MADVX is actively managed. Over the past 10 years, SSPIX returned 15.01%/yr vs 12.00%/yr for MADVX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SSPIX charges 0.25%/yr vs 0.71%/yr for MADVX.
Доходность
Сравнение доходности SSPIX и MADVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSPIX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у MADVX с доходностью 18.75%. За последние 10 лет акции SSPIX превзошли акции MADVX по среднегодовой доходности: 15.01% против 12.00% соответственно.
SSPIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 9.82%
MADVX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSPIX и MADVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 13.52% | 17.44% | 24.60% | 26.00% | -18.52% | 28.56% | 18.13% | 31.25% | -4.61% | 20.83% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares | 18.75% | 21.70% | 6.98% | 12.71% | -3.97% | 20.13% | 4.03% | 27.58% | -7.15% | 16.31% |
Correlation
The correlation between SSPIX and MADVX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.87 |
The correlation between SSPIX and MADVX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPIX vs. MADVX — Ранг доходности на риск
SSPIX
MADVX
Сравнение SSPIX c MADVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares (MADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSPIX | MADVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.42 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 14.66 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSPIX и MADVX
Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки MADVX в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и MADVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPIX | MADVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -50.00% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.01% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.65% | -15.22% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -18.05% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -35.94% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -5.27% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.10% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPIX и MADVX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares (MADVX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MADVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPIX | MADVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.48% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.52% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 11.80% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 14.21% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.30% | +2.60% |
Сравнение комиссий SSPIX и MADVX
SSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MADVX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPIX и MADVX
Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности MADVX в 13.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares | 13.72% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 7.87% | 8.91% | 12.73% | 4.51% | 10.84% | 7.47% | 6.18% | 4.46% | 4.37% | 1.96% | 4.62% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
SSPIX and MADVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSPIX has higher volatility (4.13%) compared to MADVX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SSPIX dropped -55.66% vs MADVX's -50.00%.
MADVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSPIX и MADVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор