PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPIX с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPIX с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSPIX (SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both funds - SSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSPIX returned 15.19%/yr vs 7.97%/yr for BIZD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPIX charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности SSPIX и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPIX показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции SSPIX превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 15.19% против 7.97% соответственно.

SSPIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.49%
1 год
27.52%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.55%
10 лет*
15.19%

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPIX и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		10.70%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between SSPIX and BIZD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.57

The correlation between SSPIX and BIZD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTISSPIX с VTSSPIX с VFAIX
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

SSPIX vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPIX c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPIXBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.59

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-0.73

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.92

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.48

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

-0.84

+15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPIX vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPIX и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPIXBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.59

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.26

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.37

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SSPIX и BIZD

Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, примерно равная максимальной просадке BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPIXBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-55.44%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-22.22%

+13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.65%

-22.56%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-22.91%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-55.44%

+21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-17.45%

+16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-6.72%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

12.68%

-10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPIX и BIZD

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) составляет 2.93%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPIXBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.39%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

14.95%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

18.25%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

17.43%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

21.74%

-2.86%

Сравнение комиссий SSPIX и BIZD

SSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BIZD в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPIX и BIZD

Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности BIZD в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		8.07%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SSPIX and BIZD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.39%) compared to SSPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, SSPIX dropped -55.66% vs BIZD's -55.44%.

SSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPIX и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор