PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPIX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPIX с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPIX (SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both funds - SSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSPIX returned 15.28%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SSPIX charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности SSPIX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPIX показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции SSPIX превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 15.28% против 12.85% соответственно.

SSPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.48%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.28%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPIX и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		11.51%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between SSPIX and ACWI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.94

The correlation between SSPIX and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTISSPIX с VTSSPIX с VFAIX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

SSPIX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPIX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPIXACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.29

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.17

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.01

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

13.53

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPIX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPIX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPIXACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SSPIX и ACWI

Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPIXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-56.00%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.73%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.65%

-16.55%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-26.42%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.53%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-8.61%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.16%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPIX и ACWI

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) составляет 2.83%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPIXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.93%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

10.29%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

12.78%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.05%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.11%

+1.77%

Сравнение комиссий SSPIX и ACWI

SSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPIX и ACWI

Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		8.01%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SSPIX and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.93%) compared to SSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SSPIX dropped -55.66% vs ACWI's -56.00%.

SSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPIX и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор