Сравнение SSMHX с WMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).
SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SSMHX и WMGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSMHX и WMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | -1.18% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SSMHX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSMHX имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции WMGAX немного отстают с 10.65%.
SSMHX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 10.75%
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSMHX и WMGAX
SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.
Доходность на риск
SSMHX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск
SSMHX
WMGAX
Сравнение SSMHX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSMHX | WMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.11 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.34 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.15 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 0.50 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSMHX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.11 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SSMHX и WMGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMHX и WMGAX
Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 7.21% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Просадки
Сравнение просадок SSMHX и WMGAX
Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и WMGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSMHX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -53.74% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -16.16% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -42.95% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -42.95% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -22.94% | +15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -13.58% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.03% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMHX и WMGAX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеют волатильность 6.97% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSMHX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.99% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 13.16% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 23.13% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 25.03% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 23.11% | -0.76% |