Сравнение SSMHX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SSMHX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSMHX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | -1.18% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SSMHX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SSMHX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.75% против 14.98% соответственно.
SSMHX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 10.75%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSMHX и PKSFX
SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
SSMHX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
SSMHX
PKSFX
Сравнение SSMHX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSMHX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.23 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.48 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.42 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 0.95 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSMHX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.23 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SSMHX и PKSFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMHX и PKSFX
Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 7.21% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок SSMHX и PKSFX
Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSMHX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -54.46% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -11.21% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -22.02% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -33.45% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -9.42% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -7.17% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.96% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMHX и PKSFX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSMHX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.62% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 11.11% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 18.95% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 17.90% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.79% | +3.56% |