PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMHX с IBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMHX с IBGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) and IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSMHX returned 12.38%/yr vs 14.72%/yr for IBGIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SSMHX charges 0.02%/yr vs 0.99%/yr for IBGIX.

Доходность

Сравнение доходности SSMHX и IBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSMHX показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -15.91%. За последние 10 лет акции SSMHX уступали акциям IBGIX по среднегодовой доходности: 12.38% против 14.72% соответственно.

SSMHX

1 день
0.09%
1 месяц
4.28%
С начала года
15.05%
6 месяцев
12.78%
1 год
29.58%
3 года*
18.38%
5 лет*
5.97%
10 лет*
12.38%

IBGIX

1 день
-2.16%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-15.91%
6 месяцев
-17.32%
1 год
-20.78%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMHX и IBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		15.05%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		-15.91%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%166.57%-1.63%28.50%

Correlation

The correlation between SSMHX and IBGIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SSMHX and IBGIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

VY Baron Growth Portfolio

Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNXSSMHX с SSGVX
Часто сравнивают с IBGIX:
IBGIX с WFMIXIBGIX с VINIXIBGIX с IFTIXIBGIX с TAAGXIBGIX с IIBAXIBGIX с VYMSXIBGIX с VMGMX

Доходность на риск

SSMHX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMHX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSMHXIBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-1.17

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-1.59

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

-0.89

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

-1.56

+12.66

SSMHX vs. IBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMHX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа IBGIX равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMHX и IBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSMHX и IBGIX

Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и IBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMHXIBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-57.44%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-24.51%

+14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.38%

-30.02%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-34.38%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-40.82%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-31.36%

+31.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-14.17%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

13.34%

-10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMHX и IBGIX

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMHXIBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.45%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

13.99%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

18.70%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

20.81%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

36.01%

-13.57%

Сравнение комиссий SSMHX и IBGIX

SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMHX и IBGIX

Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности IBGIX в 81.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		81.07%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%107.13%11.51%12.13%11.71%8.93%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.19%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SSMHX and IBGIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (5.97%) compared to IBGIX (5.45%). In terms of maximum drawdown, SSMHX dropped -41.61% vs IBGIX's -57.44%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMHX и IBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор