Сравнение SSMHX с IBGIX
SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) and IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSMHX returned 11.94%/yr vs 14.99%/yr for IBGIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SSMHX charges 0.02%/yr vs 0.99%/yr for IBGIX.
Доходность
Сравнение доходности SSMHX и IBGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSMHX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -11.78%. За последние 10 лет акции SSMHX уступали акциям IBGIX по среднегодовой доходности: 11.94% против 14.99% соответственно.
SSMHX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 11.94%
IBGIX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -11.78%
- 6 месяцев
- -11.41%
- 1 год
- -17.18%
- 3 года*
- -4.22%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам SSMHX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 14.18% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -11.78% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 28.50% |
Correlation
The correlation between SSMHX and IBGIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between SSMHX and IBGIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSMHX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
SSMHX
IBGIX
Сравнение SSMHX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSMHX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.85 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.75 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | -1.40 | +12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSMHX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.99 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.17 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SSMHX и IBGIX
Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и IBGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSMHX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -57.44% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -24.51% | +14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.38% | -30.02% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -34.38% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -40.82% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.98% | +27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -14.14% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 12.45% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMHX и IBGIX
Текущая волатильность для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) составляет 4.70%, в то время как у VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSMHX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.55% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.78% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 18.43% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 20.78% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 35.99% | -13.60% |
Сравнение комиссий SSMHX и IBGIX
SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMHX и IBGIX
Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности IBGIX в 77.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 77.27% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.24% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SSMHX and IBGIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGIX has higher volatility (6.55%) compared to SSMHX (4.70%). In terms of maximum drawdown, SSMHX dropped -41.61% vs IBGIX's -57.44%.
SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSMHX и IBGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор