PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции SSMGX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 9.94% против 3.29% соответственно.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SDMGXSSMGX с IESGXSSMGX с SSCDXSSMGX с SDVGXSSMGX с GDGIXSSMGX с SQIFX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с BMDSXVLEQX с FMDGX

Сравнение комиссий SSMGX и VLEQX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
VLEQX
Villere Equity Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.08

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.24

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.14

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

0.49

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.08

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.08

+0.28

Корреляция

Корреляция между SSMGX и VLEQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и VLEQX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и VLEQX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-35.60%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.43%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-33.46%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.60%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-19.59%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-12.40%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.37%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и VLEQX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

4.03%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

8.50%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

16.35%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

19.30%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.25%

+2.29%