PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.76% соответственно.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с IESGXSSMGX с SDMGXSSMGX с SDVGXSSMGX с SSCDXSSMGX с SQIFXSSMGX с GDGIX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий SSMGX и IMIDX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.36

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.68

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.65

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

1.68

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.36

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Корреляция

Корреляция между SSMGX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и IMIDX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и IMIDX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-35.15%

-30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.10%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-34.88%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.15%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-9.61%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-7.26%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.67%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и IMIDX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеют волатильность 8.28% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

8.22%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

14.16%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

20.85%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

21.20%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.98%

+0.56%