PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и FAM Value Fund (FAMVX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSMGX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции FAMVX немного отстают с 9.72%.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SDMGXSSMGX с IESGXSSMGX с SSCDXSSMGX с SDVGXSSMGX с GDGIXSSMGX с SQIFX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий SSMGX и FAMVX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.26

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.51

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.47

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

1.65

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.26

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между SSMGX и FAMVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и FAMVX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и FAMVX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-51.12%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.38%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-22.77%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-37.73%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-7.14%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-6.45%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.25%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и FAMVX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

5.52%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

10.21%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

17.91%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

17.08%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

18.15%

+3.39%