PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLCX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSLCX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSLCX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции SSLCX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 10.13% против 10.92% соответственно.

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Core Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с WESCXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий SSLCX и PRSVX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

SSLCX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLCXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.44

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.26

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.08

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

8.63

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLCX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLCXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.44

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.26

Корреляция

Корреляция между SSLCX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и PRSVX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и PRSVX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSLCXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-55.37%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-14.04%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-28.17%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-40.97%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-5.61%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-7.52%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.68%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и PRSVX

Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 5.03%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSLCXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.72%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

16.12%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

23.88%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

20.42%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

21.28%

-0.21%