Сравнение SSLCX с BOSOX
SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) and BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSLCX returned 10.93%/yr vs 10.23%/yr for BOSOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SSLCX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BOSOX.
Доходность
Сравнение доходности SSLCX и BOSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSLCX показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции SSLCX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.93% против 10.23% соответственно.
SSLCX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 10.93%
BOSOX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам SSLCX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 12.74% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 6.63% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Correlation
The correlation between SSLCX and BOSOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between SSLCX and BOSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSLCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
SSLCX
BOSOX
Сравнение SSLCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSLCX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.74 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 2.22 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSLCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.53 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SSLCX и BOSOX
Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и BOSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSLCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -51.32% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -10.69% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -22.36% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -22.36% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.07% | -36.79% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.67% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -7.27% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.57% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSLCX и BOSOX
DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеют волатильность 4.08% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSLCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.90% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 10.08% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 15.10% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.82% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.56% | +1.49% |
Сравнение комиссий SSLCX и BOSOX
SSLCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSLCX и BOSOX
Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BOSOX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.14% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.07% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Часто задаваемые вопросы
SSLCX and BOSOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSLCX has higher volatility (4.08%) compared to BOSOX (3.90%). In terms of maximum drawdown, SSLCX dropped -63.14% vs BOSOX's -51.32%.
SSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSLCX и BOSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор