PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSKEX с BEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSKEX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.96%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSKEX имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции BEMIX немного впереди с 8.04%.

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%

BEMIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.64%
С начала года
2.96%
6 месяцев
11.40%
1 год
45.15%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий SSKEX и BEMIX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

SSKEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.57

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.24

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.45

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

14.31

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.57

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.24

+0.25

Корреляция

Корреляция между SSKEX и BEMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и BEMIX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности BEMIX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.09%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и BEMIX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSKEXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-46.05%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.07%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-36.37%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-46.05%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-12.07%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-14.32%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.91%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и BEMIX

Текущая волатильность для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) составляет 7.57%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSKEXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.42%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.56%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

17.37%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.15%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.96%

+0.13%