Сравнение SSK с WGMI
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. SSK is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past year, SSK returned -56.37% vs 77.30% for WGMI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SSK и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSK показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 24.30%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -30.80%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 24.30%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -23.21% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 24.30% | 65.74% |
Correlation
The correlation between SSK and WGMI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. WGMI — Ранг доходности на риск
SSK
WGMI
Сравнение SSK c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.53 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 3.01 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и WGMI
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -85.76% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -50.94% | -22.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -34.02% | -34.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -42.11% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 25.79% | +24.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и WGMI
Текущая волатильность для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) составляет 18.12%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что SSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 21.21% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | 56.59% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 77.93% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 81.52% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 81.52% | -10.28% |
Сравнение комиссий SSK и WGMI
И SSK, и WGMI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и WGMI
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and WGMI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.21%) compared to SSK (18.12%). In terms of maximum drawdown, SSK dropped -73.56% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 77.30% vs -56.37% for SSK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SSK has been the lower-risk option at 18.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 77.30% return vs -56.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSK and WGMI have the same expense ratio: 0.75% per year.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: REX-Osprey and CoinShares.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSK и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор