Сравнение SSK с SBIT
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SSK tracks the Solana while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, SSK returned -56.37% vs 113.57% for SBIT. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SSK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности SSK и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSK показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.85%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 63.43%
- С начала года
- 34.85%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -23.21% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.85% | 22.09% |
Correlation
The correlation between SSK and SBIT is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SSK and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. SBIT — Ранг доходности на риск
SSK
SBIT
Сравнение SSK c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.38 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.38 | -6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и SBIT
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -91.35% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -47.94% | -25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -78.60% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -68.90% | +26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 21.21% | +28.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и SBIT
Текущая волатильность для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) составляет 18.12%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что SSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 21.38% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | 68.54% | -15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 88.33% | -16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 96.69% | -25.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 96.69% | -25.45% |
Сравнение комиссий SSK и SBIT
SSK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и SBIT
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности SBIT в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.24% | 0.52% | 1.00% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and SBIT have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.38%) compared to SSK (18.12%). In terms of maximum drawdown, SSK dropped -73.56% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 113.57% vs -56.37% for SSK. On fees, SSK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SSK has been the lower-risk option at 18.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 113.57% return vs -56.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 4.24% for SBIT.
SSK tracks Solana, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: REX-Osprey and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSK и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор