PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: -11.24% против 37.01% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий SSHQX и SSGVX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSHQX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.77

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.38

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.35

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

9.19

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.77

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.11

-0.47

Корреляция

Корреляция между SSHQX и SSGVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и SSGVX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и SSGVX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-35.79%

-56.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.22%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-30.03%

+15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-35.79%

-56.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-9.15%

-71.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-7.83%

-44.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.87%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и SSGVX

Текущая волатильность для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) составляет 6.05%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.71%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.17%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.56%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

14.58%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

282.23%

-250.00%