PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: -11.24% против 9.60% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий SSHQX и FIGSX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.74

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.16

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.98

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

3.83

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.74

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.33

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.55

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.48

-0.84

Корреляция

Корреляция между SSHQX и FIGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и FIGSX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и FIGSX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-34.47%

-57.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-13.89%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-34.47%

+19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-34.47%

-57.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-10.60%

-69.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-6.49%

-45.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.55%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и FIGSX

Текущая волатильность для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) составляет 6.05%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

9.09%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

13.23%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

19.24%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

17.61%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

17.54%

+14.69%