PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHFX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHFX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund (SSHFX) и Al Frank Fund (VALAX).

SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHFX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Shore Fund (SSHFX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHFX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHFX
Sound Shore Fund		-6.25%18.15%22.42%17.43%-10.64%23.76%7.74%23.28%-12.58%16.23%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, SSHFX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SSHFX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.38% соответственно.

SSHFX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
1.04%
1 год
12.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.40%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Shore Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с SSHFX:
SSHFX с TOWFXSSHFX с VOOSSHFX с MGKSSHFX с VTVSSHFX с NYVTXSSHFX с VIGSSHFX с SLVRX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий SSHFX и VALAX

SSHFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
SSHFX
Sound Shore Fund

Доходность на риск

SSHFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHFX
Ранг доходности на риск SSHFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHFXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.63

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.23

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.13

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

9.00

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHFX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHFX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHFXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между SSHFX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHFX и VALAX

Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.51%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHFX
Sound Shore Fund		14.51%13.60%25.89%4.51%4.76%27.20%7.86%7.61%8.35%11.83%7.14%12.42%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок SSHFX и VALAX

Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHFXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-61.26%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-13.03%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-25.81%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

-38.22%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-8.56%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-10.83%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHFX и VALAX

Sound Shore Fund (SSHFX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 4.73% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHFXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.61%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.48%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

18.57%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.70%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

19.29%

-0.32%