PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHFX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHFX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund (SSHFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHFX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Shore Fund (SSHFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHFX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHFX
Sound Shore Fund		-3.45%18.15%22.42%17.43%-10.64%23.76%7.74%23.28%-12.58%15.03%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, SSHFX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

SSHFX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.31%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.73%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Shore Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SSHFX:
SSHFX с TOWFXSSHFX с VOOSSHFX с MGKSSHFX с VTVSSHFX с NYVTXSSHFX с VIGSSHFX с SLVRX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий SSHFX и FLCOX

SSHFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

SSHFX
Sound Shore Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SSHFX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHFX
Ранг доходности на риск SSHFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHFX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHFXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

6.54

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHFX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHFX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHFXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между SSHFX и FLCOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHFX и FLCOX

Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHFX
Sound Shore Fund		14.09%13.60%25.89%4.51%4.76%27.20%7.86%7.61%8.35%11.83%7.14%12.42%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSHFX и FLCOX

Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHFXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-38.28%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-7.96%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-19.00%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.32%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.52%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.52%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHFX и FLCOX

Sound Shore Fund (SSHFX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHFXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.29%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.31%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

15.72%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

14.82%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.73%

+1.27%