PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGVX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGVX с FIGSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGVX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGVX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		2.60%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-0.84%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, SSGVX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 37.15% против 9.71% соответственно.

SSGVX

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.82%
1 год
30.32%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.37%
10 лет*
37.15%

FIGSX

1 день
-0.94%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-1.67%
1 год
17.32%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий SSGVX и FIGSX

SSGVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

SSGVX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGVX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGVXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.74

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.16

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.08

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

4.11

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGVX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGVX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGVX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGVXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.74

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.48

-0.37

Корреляция

Корреляция между SSGVX и FIGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGVX и FIGSX

Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FIGSX в 8.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.24%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.74%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок SSGVX и FIGSX

Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGVXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-34.47%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-13.89%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-34.47%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-34.47%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-9.55%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-6.49%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.64%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGVX и FIGSX

Текущая волатильность для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) составляет 6.22%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGVXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

8.90%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

13.39%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

19.36%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

17.62%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

282.12%

17.55%

+264.57%