PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGFX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGFX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Growth Fund (SSGFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

SSGFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1987 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGFX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Growth Fund (SSGFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGFX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGFX
Sextant Growth Fund		-7.07%16.01%24.45%28.25%-25.30%22.79%30.49%36.39%0.46%16.80%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, SSGFX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SSGFX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.88% против 8.72% соответственно.

SSGFX

1 день
3.34%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-7.18%
1 год
17.43%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.04%
10 лет*
12.88%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с SSGFX:
SSGFX с SPUSSSGFX с SPYSSGFX с VUGSSGFX с AMIGXSSGFX с NYVTXSSGFX с SCORXSSGFX с SBIFX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий SSGFX и TVRIX

SSGFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
SSGFX
Sextant Growth Fund

Доходность на риск

SSGFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGFX
Ранг доходности на риск SSGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Growth Fund (SSGFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGFXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

6.06

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGFX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGFX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGFXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между SSGFX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGFX и TVRIX

Дивидендная доходность SSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGFX
Sextant Growth Fund		1.77%1.64%2.19%0.00%2.59%8.85%0.58%2.83%5.10%0.63%3.65%8.92%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSGFX и TVRIX

Максимальная просадка SSGFX за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGFX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGFXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-39.36%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-8.45%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-24.87%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-39.36%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-9.20%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-6.10%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.06%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGFX и TVRIX

Sextant Growth Fund (SSGFX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGFXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.44%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.84%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

12.61%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

14.46%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.80%

+1.60%