Сравнение SSG с ORLG
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SSG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности SSG и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSG
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -51.72%
- С начала года
- -55.75%
- 1 год
- -70.02%
- 3 года*
- -71.55%
- 5 лет*
- -66.19%
- 10 лет*
- -61.11%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -53.73% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between SSG and ORLG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. ORLG — Ранг доходности на риск
SSG
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSG c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и ORLG
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.93% | -60.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.91% | -65.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.64% | -20.65% | -67.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.23% | 59.08% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.15% | 59.08% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.93% | 59.08% | +10.85% |
Сравнение комиссий SSG и ORLG
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и ORLG
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.21% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and ORLG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.00% for ORLG.
SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для SSG и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор