PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SSG returned -81.06% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SSG и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и MVLL

2026 (YTD)2025
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-73.68%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between SSG and MVLL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.61

The correlation between SSG and MVLL has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и MVLL

Секторы
SSG
MVLL

Финансовые услуги

50.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
50.7%
MVLL

-

Сырьевые материалы

SSG

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

MVLL

-

Энергетика

SSG

-

MVLL

-

Здравоохранение

SSG

-

MVLL

-

Промышленность

SSG

-

MVLL

-

Недвижимость

SSG

-

MVLL

-

Технологии

SSG

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

SSG

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

SSG vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
9.23

-10.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
4.79

-7.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.63

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

25.11

-26.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

52.27

-53.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

9.23

-10.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

3.33

-4.12

Просадки

Сравнение просадок SSG и MVLL

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.02%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-48.93%

-32.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-22.42%

-66.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

23.46%

+27.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и MVLL

Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 21.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

60.78%

-39.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

96.08%

-48.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

133.11%

-71.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

139.63%

-62.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

139.63%

-70.66%

Сравнение комиссий SSG и MVLL

SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и MVLL

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and MVLL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to SSG (21.44%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -81.06% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 21.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -81.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.00% for MVLL.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор