Сравнение SSFI с JFLX
SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSFI charges 0.81%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности SSFI и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSFI показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у JFLX с доходностью 2.08%.
SSFI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSFI и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 0.10% | 1.00% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.08% | 1.48% |
Correlation
The correlation between SSFI and JFLX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFI vs. JFLX — Ранг доходности на риск
SSFI
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSFI c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSFI | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSFI и JFLX
Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFI | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -2.36% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -0.32% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -0.37% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFI и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFI | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 2.61% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 2.61% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 2.61% | +3.12% |
Сравнение комиссий SSFI и JFLX
SSFI берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFI и JFLX
Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью JFLX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.62% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 3.62% | 3.51% | 3.64% | 3.97% | 1.87% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SSFI and JFLX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.81% for SSFI.
SSFI and JFLX have nearly identical dividend yields, around 3.62%.
They also come from different issuers: Day Hagan and JPMorgan. Their fees differ too: 0.81% for SSFI and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для SSFI и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор