Сравнение SSFI с JFLX
SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSFI charges 0.81%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности SSFI и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSFI показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у JFLX с доходностью 1.82%.
SSFI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSFI и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 0.35% | 0.76% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
Correlation
The correlation between SSFI and JFLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFI vs. JFLX — Ранг доходности на риск
SSFI
JFLX
Сравнение SSFI c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFI | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFI | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.79 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок SSFI и JFLX
Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFI | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -2.36% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.14% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -0.40% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFI и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFI | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 2.59% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 2.59% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 2.59% | +3.17% |
Сравнение комиссий SSFI и JFLX
SSFI берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFI и JFLX
Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности JFLX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 3.36% | 3.51% | 3.64% | 3.97% | 1.87% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SSFI and JFLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.81% for SSFI.
SSFI has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: Day Hagan and JPMorgan. Their fees differ too: 0.81% for SSFI and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для SSFI и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор