PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFI с DUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSFI с DUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, SSFI returned 4.13% vs 8.16% for DUKZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSFI charges 0.81%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.

Доходность

Сравнение доходности SSFI и DUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSFI показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у DUKZ с доходностью 2.78%.

SSFI

1 день
0.15%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.13%
3 года*
3.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUKZ

1 день
0.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.87%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSFI и DUKZ

2026 (YTD)20252024
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		0.35%6.62%-0.06%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.78%4.24%2.67%

Correlation

The correlation between SSFI and DUKZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.70

The correlation between SSFI and DUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSFI и DUKZ

Секторы
SSFI
DUKZ

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

85.2%

Финансовые услуги

SSFI
100.0%
DUKZ

-

Сырьевые материалы

SSFI

-

DUKZ

-

Коммуникационные услуги

SSFI

-

DUKZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

SSFI

-

DUKZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

SSFI

-

DUKZ

-

Энергетика

SSFI

-

DUKZ

-

Здравоохранение

SSFI

-

DUKZ
4.6%

Промышленность

SSFI

-

DUKZ
2.0%

Недвижимость

SSFI

-

DUKZ

-

Технологии

SSFI

-

DUKZ
7.9%

Коммунальные услуги

SSFI

-

DUKZ
85.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF

Ocean Park Diversified Income ETF

Часто сравнивают с SSFI:
SSFI с HYKESSFI с RFIXSSFI с DABSSSFI с RSBTSSFI с FIAXSSFI с FTBDSSFI с ILS
Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKXDUKZ с DUKHDUKZ с FIAXDUKZ с DABSDUKZ с ILSDUKZ с RYSEDUKZ с FTBD

Доходность на риск

SSFI vs. DUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFI
Ранг доходности на риск SSFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFI c DUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFIDUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.91

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.71

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.42

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

8.94

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFI vs. DUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFI на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DUKZ равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFI и DUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFIDUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.91

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.21

-1.24

Просадки

Сравнение просадок SSFI и DUKZ

Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и DUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSFIDUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-4.70%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-3.39%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.30%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-1.14%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.91%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFI и DUKZ

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) составляет 1.41%, в то время как у Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что SSFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSFIDUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.92%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

3.62%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.31%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

4.29%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

4.29%

+1.47%

Сравнение комиссий SSFI и DUKZ

SSFI берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DUKZ в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFI и DUKZ

Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DUKZ в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		4.13%4.05%2.44%0.00%0.00%0.00%
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		3.36%3.51%3.64%3.97%1.87%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SSFI and DUKZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKZ has higher volatility (1.92%) compared to SSFI (1.41%). In terms of maximum drawdown, SSFI dropped -16.07% vs DUKZ's -4.70%.

On 1-year performance, DUKZ leads with 8.16% vs 4.13% for SSFI. On fees, SSFI is cheaper at 0.81% per year. On volatility, SSFI has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.16% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSFI is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.

DUKZ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.36% for SSFI.

They also come from different issuers: Day Hagan and Ocean Park. Their fees differ too: 0.81% for SSFI and 1.03% for DUKZ.

DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSFI и DUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор