PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFDX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFDX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

SSFDX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFDX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFDX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		0.03%6.80%1.36%5.39%-13.36%-1.98%-89.24%8.98%-0.20%3.29%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SSFDX на уровне 0.03% и UMMGX на уровне 0.03%. За последние 10 лет акции SSFDX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: -19.36% против 2.07% соответственно.

SSFDX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.02%
10 лет*
-19.36%

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с SSFDX:
SSFDX с FXNAXSSFDX с FIPDXSSFDX с VBTLXSSFDX с BNDSSFDX с TRLGXSSFDX с FMDGXSSFDX с PTTRX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с TRLVXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX

Сравнение комиссий SSFDX и UMMGX

SSFDX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.

UMMGX
Columbia Bond Fund
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SSFDX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFDX
Ранг доходности на риск SSFDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFDX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFDXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.95

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.09

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

6.63

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFDX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMGX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFDX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFDXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.40

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.94

-1.50

Корреляция

Корреляция между SSFDX и UMMGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFDX и UMMGX

Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		4.02%3.64%3.59%2.95%2.27%3.12%8.84%3.15%2.79%2.43%2.19%4.63%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок SSFDX и UMMGX

Максимальная просадка SSFDX за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFDXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-20.86%

-71.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.76%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-20.86%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.69%

-20.86%

-71.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.16%

-2.58%

-87.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.41%

-2.73%

-44.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFDX и UMMGX

State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SSFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFDXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.05%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.35%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.43%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

6.31%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

5.18%

+26.63%