Сравнение SSFDX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
SSFDX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SSFDX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSFDX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFDX State Street Aggregate Bond Index Fund | -0.18% | 6.80% | 1.36% | 5.39% | -13.36% | -1.98% | -89.24% | 8.98% | -0.20% | 3.29% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.45% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SSFDX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции SSFDX уступали акциям PCGTX по среднегодовой доходности: -19.37% против 1.61% соответственно.
SSFDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- -19.37%
PCGTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSFDX и PCGTX
SSFDX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
SSFDX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
SSFDX
PCGTX
Сравнение SSFDX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFDX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.24 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.45 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 7.00 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFDX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.39 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.30 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.97 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между SSFDX и PCGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFDX и PCGTX
Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PCGTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFDX State Street Aggregate Bond Index Fund | 4.03% | 3.64% | 3.59% | 2.95% | 2.27% | 3.12% | 8.84% | 3.15% | 2.79% | 2.43% | 2.19% | 4.63% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.44% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок SSFDX и PCGTX
Максимальная просадка SSFDX за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSFDX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -19.34% | -73.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -3.10% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -19.20% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.69% | -19.34% | -73.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.19% | -1.85% | -88.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.39% | -1.86% | -45.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.09% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFDX и PCGTX
Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) составляет 1.60%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что SSFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSFDX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 2.13% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 4.13% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 6.23% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 7.10% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 5.35% | +26.46% |