PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFDX с FSMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFDX с FSMOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX).

SSFDX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFDX и FSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFDX и FSMOX

2026 (YTD)202520242023
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		-0.18%6.80%1.36%2.60%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		-0.05%8.52%1.45%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, SSFDX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FSMOX с доходностью -0.05%.

SSFDX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.11%
3 года*
3.37%
5 лет*
0.06%
10 лет*
-19.37%

FSMOX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Часто сравнивают с SSFDX:
SSFDX с FXNAXSSFDX с FIPDXSSFDX с VBTLXSSFDX с BNDSSFDX с TRLGXSSFDX с FMDGXSSFDX с PTTRX
Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDXFSMOX с FMBPX

Сравнение комиссий SSFDX и FSMOX

SSFDX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FSMOX в 0.33%.

FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SSFDX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFDX
Ранг доходности на риск SSFDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFDX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFDXFSMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.79

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.08

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

5.84

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFDX vs. FSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFDX и FSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFDXFSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.61

-1.17

Корреляция

Корреляция между SSFDX и FSMOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFDX и FSMOX

Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности FSMOX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		4.03%3.64%3.59%2.95%2.27%3.12%8.84%3.15%2.79%2.43%2.19%4.63%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSFDX и FSMOX

Максимальная просадка SSFDX за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и FSMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFDXFSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-8.65%

-84.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.96%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.19%

-2.17%

-88.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.39%

-1.78%

-45.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFDX и FSMOX

State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) имеют волатильность 1.60% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFDXFSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.54%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.62%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.63%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

6.30%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

6.30%

+25.51%