PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEYX с SIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSEYX с SIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX).

SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г.. SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и SIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSEYX и SIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%

Доходность по периодам

С начала года, SSEYX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SIVIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции SSEYX превзошли акции SIVIX по среднегодовой доходности: 13.99% против 8.96% соответственно.

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index II Portfolio

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI
Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с CSMDXSIVIX с BOSOXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSSYXSIVIX с VSCPX

Сравнение комиссий SSEYX и SIVIX

SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SIVIX в 0.75%.

SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

SSEYX vs. SIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEYX c SIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEYXSIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.39

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.73

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.61

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

2.10

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEYX vs. SIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SIVIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и SIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEYXSIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.39

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.43

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.42

+0.30

Корреляция

Корреляция между SSEYX и SIVIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и SIVIX

Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SIVIX в 17.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и SIVIX

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SIVIX в -56.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSEYXSIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-56.52%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.88%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.51%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-43.92%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.66%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-8.87%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.02%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и SIVIX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) составляет 5.34%, в то время как у State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SSEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSEYXSIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.10%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.38%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

22.09%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.33%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

21.10%

-3.05%