PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEIX с HDPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSEIX с HDPMX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

SSEIX (SouthernSun U.S. Equity) and HDPMX (Hodges Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSEIX returned 9.00%/yr vs 15.20%/yr for HDPMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SSEIX charges 1.09%/yr vs 1.17%/yr for HDPMX.

Доходность

Сравнение доходности SSEIX и HDPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и Hodges Fund (HDPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSEIX показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у HDPMX с доходностью 31.51%. За последние 10 лет акции SSEIX уступали акциям HDPMX по среднегодовой доходности: 9.00% против 15.20% соответственно.

SSEIX

1 день
-0.82%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
16.80%
С начала года
16.80%
1 год
16.81%
3 года*
9.08%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.00%

HDPMX

1 день
-2.12%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
31.51%
С начала года
31.51%
1 год
45.85%
3 года*
33.85%
5 лет*
16.11%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSEIX и HDPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEIX
SouthernSun U.S. Equity		16.80%4.06%5.40%18.85%-4.63%22.75%13.36%31.61%-23.12%10.67%
HDPMX
Hodges Fund		31.51%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%

Correlation

The correlation between SSEIX and HDPMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г.

0.81

The correlation between SSEIX and HDPMX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SouthernSun U.S. Equity

Hodges Fund

Часто сравнивают с SSEIX:
SSEIX с BRWIXSSEIX с GWSAXSSEIX с ARSVXSSEIX с DNLDXSSEIX с FZAMXSSEIX с GABVXSSEIX с BIGTX
Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с HDPSXHDPMX с HDSVXHDPMX с SPYHDPMX с VTIHDPMX с NEAGX

Доходность на риск

SSEIX vs. HDPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEIX
Ранг доходности на риск SSEIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEIX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSEIXHDPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.05

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.65

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.75

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

14.42

-10.82

SSEIX vs. HDPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа HDPMX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEIX и HDPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSEIX и HDPMX

Максимальная просадка SSEIX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -69.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEIX и HDPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSEIXHDPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-69.66%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-13.05%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.10%

-32.65%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-36.68%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.45%

-67.16%

+18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.12%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-15.71%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.39%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEIX и HDPMX

Текущая волатильность для SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) составляет 5.79%, в то время как у Hodges Fund (HDPMX) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что SSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSEIXHDPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

9.93%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

18.56%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

23.87%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

29.86%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

30.40%

-7.78%

Сравнение комиссий SSEIX и HDPMX

SSEIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии HDPMX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEIX и HDPMX

Дивидендная доходность SSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности HDPMX в 7.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		7.22%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
SSEIX
SouthernSun U.S. Equity		6.20%7.24%12.10%12.31%19.39%14.36%0.62%1.15%7.94%0.33%0.38%5.00%

Часто задаваемые вопросы

SSEIX and HDPMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPMX has higher volatility (9.93%) compared to SSEIX (5.79%). In terms of maximum drawdown, SSEIX dropped -48.45% vs HDPMX's -69.66%.

HDPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSEIX и HDPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор