PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SouthernSun U.S. Equity (SSEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SouthernSun U.S. Equity (SSEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00774Q1711

CUSIP

00170K513

Эмитент

AMG

Дата выпуска

10 апр. 2012 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SSEIX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SouthernSun U.S. Equity

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) показал доход в -3.90% с начала года и -6.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSEIX составила 5.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SSEIX

С начала года

-3.90%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-6.89%

3 года

5.69%

5 лет

15.26%

10 лет

5.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.98%-4.43%-8.33%-1.37%6.95%-3.90%
2024-4.35%6.87%5.63%-5.40%6.50%-3.87%6.14%-0.20%2.60%-5.71%8.26%-9.15%5.40%
202311.77%-3.28%-2.24%-0.22%-1.92%13.41%3.85%-4.03%-5.73%-7.85%6.14%10.26%18.85%
2022-4.57%1.57%3.62%-5.61%2.58%-8.69%12.27%-0.75%-9.43%12.30%2.30%-7.35%-4.63%
20213.14%4.99%10.25%3.81%-1.89%-2.31%1.07%-0.84%-3.87%3.68%-3.61%7.33%22.75%
2020-6.25%-12.37%-23.37%17.47%6.21%4.31%5.79%6.52%-2.61%2.93%15.62%5.95%13.36%
201912.34%2.62%-0.08%3.74%-7.79%8.18%0.57%-8.50%5.89%3.37%6.12%3.28%31.61%
20182.86%-6.64%-0.65%-1.39%2.81%2.81%2.45%-0.82%-0.41%-12.05%1.02%-14.01%-23.12%
20172.54%1.20%-0.22%1.11%-2.50%2.86%-0.37%-0.88%4.82%1.27%1.12%-0.57%10.67%
2016-4.46%0.93%10.46%3.44%0.65%-0.56%4.94%-1.23%-1.02%-2.84%7.47%-1.29%16.60%
2015-2.66%9.69%-0.71%-1.36%2.40%-3.05%-2.71%-5.50%-5.74%6.51%-1.03%-5.76%-10.63%
2014-4.92%4.87%1.63%1.93%2.77%4.04%-3.61%4.03%-5.36%-1.36%-1.67%-0.26%1.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSEIX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SSEIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SouthernSun U.S. Equity имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.17
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SouthernSun U.S. Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.55$1.55$1.67$2.49$2.29$0.09$0.15$0.81$0.05$0.05$0.56$0.43

Дивидендный доход

12.59%12.10%12.31%19.40%14.36%0.63%1.15%7.94%0.33%0.38%5.00%3.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SouthernSun U.S. Equity. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.49$2.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.29$2.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2014$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SouthernSun U.S. Equity показал максимальную просадку в 48.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка SouthernSun U.S. Equity составляет 13.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.45%24 янв. 2018 г.54423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.710
-27.9%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.660
-27.1%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-18.16%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.851 мар. 2024 г.147
-15.74%10 мая 2021 г.28117 июн. 2022 г.3812 авг. 2022 г.319
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...