Сравнение SSEIX с ARSVX
SSEIX (SouthernSun U.S. Equity) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - SSEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SSEIX returned 8.41%/yr vs 8.82%/yr for ARSVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SSEIX charges 1.09%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.
Доходность
Сравнение доходности SSEIX и ARSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSEIX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью 0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSEIX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции ARSVX немного впереди с 8.82%.
SSEIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 8.41%
ARSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- -4.14%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам SSEIX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEIX SouthernSun U.S. Equity | 12.54% | 4.06% | 5.40% | 18.85% | -4.63% | 22.75% | 13.36% | 31.61% | -23.12% | 10.67% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.07% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Correlation
The correlation between SSEIX and ARSVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between SSEIX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSEIX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
SSEIX
ARSVX
Сравнение SSEIX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSEIX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.27 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.54 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSEIX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.26 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SSEIX и ARSVX
Максимальная просадка SSEIX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEIX и ARSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSEIX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -54.85% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -16.62% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.10% | -19.21% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.10% | -19.21% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.45% | -40.52% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -12.89% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -8.68% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 8.15% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSEIX и ARSVX
SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSEIX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.49% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 13.83% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 17.12% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.87% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.35% | +3.30% |
Сравнение комиссий SSEIX и ARSVX
SSEIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSEIX и ARSVX
Дивидендная доходность SSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, тогда как ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
SSEIX SouthernSun U.S. Equity | 6.43% | 7.24% | 12.10% | 12.31% | 19.39% | 14.36% | 0.62% | 1.15% | 7.94% | 0.33% | 0.38% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSEIX and ARSVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSEIX has higher volatility (5.92%) compared to ARSVX (3.49%). In terms of maximum drawdown, SSEIX dropped -48.45% vs ARSVX's -54.85%.
SSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSEIX и ARSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор