PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDOX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDOX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDOX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDOX и SVSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		-1.36%21.02%12.37%19.35%-19.27%13.32%19.62%25.62%-7.91%19.22%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SSDOX уступали акциям SVSPX по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.92% соответственно.

SSDOX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.88%
1 год
19.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.09%

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2055 Fund

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с SSDOX:
SSDOX с VOOSSDOX с SPYSSDOX с SCHDSSDOX с VUGSSDOX с VTISSDOX с ^GSPCSSDOX с FDEWX
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий SSDOX и SVSPX

SSDOX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

SSDOX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDOX
Ранг доходности на риск SSDOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDOX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDOXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.71

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.43

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

1.65

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDOX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDOX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVSPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDOX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDOXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между SSDOX и SVSPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDOX и SVSPX

Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности SVSPX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		4.92%4.85%4.45%2.99%4.97%4.39%3.03%6.02%5.38%0.44%1.71%2.03%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SSDOX и SVSPX

Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDOXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-55.76%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.15%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-24.59%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-33.69%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.26%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-9.28%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.01%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDOX и SVSPX

State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDOXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.01%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.75%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

20.72%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

17.41%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.30%

-3.53%