Сравнение SSDOX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDOX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDOX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | -1.36% | 21.02% | 12.37% | 19.35% | -19.27% | 13.32% | 19.62% | 25.62% | -7.91% | 19.22% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции SSDOX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.05% соответственно.
SSDOX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.09%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDOX и PMTIX
SSDOX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDOX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SSDOX
PMTIX
Сравнение SSDOX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDOX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.95 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.41 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.12 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 5.30 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDOX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.95 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SSDOX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDOX и PMTIX
Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | 4.92% | 4.85% | 4.45% | 2.99% | 4.97% | 4.39% | 3.03% | 6.02% | 5.38% | 0.44% | 1.71% | 2.03% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SSDOX и PMTIX
Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDOX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -52.14% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -7.49% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -23.05% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -25.87% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.85% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.83% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.59% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDOX и PMTIX
State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDOX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.33% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 5.61% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 9.78% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 10.53% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 11.19% | +3.58% |