Сравнение SSDOX с FFSZX
SSDOX (State Street Target Retirement 2055 Fund) and FFSZX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SSDOX returned 8.10%/yr vs 10.16%/yr for FFSZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SSDOX charges 0.21%/yr vs 0.50%/yr for FFSZX.
Доходность
Сравнение доходности SSDOX и FFSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSDOX показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у FFSZX с доходностью 12.32%.
SSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 11.36%
FFSZX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSDOX и FFSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | 9.94% | 21.02% | 12.37% | 19.35% | -19.27% | 13.32% | 19.62% | 8.66% |
FFSZX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 12.32% | 24.08% | 14.41% | 20.78% | -18.05% | 16.81% | 18.36% | 9.18% |
Correlation
The correlation between SSDOX and FFSZX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between SSDOX and FFSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSDOX vs. FFSZX — Ранг доходности на риск
SSDOX
FFSZX
Сравнение SSDOX c FFSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSDOX | FFSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.78 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 12.14 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSDOX и FFSZX
Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, примерно равная максимальной просадке FFSZX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и FFSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSDOX | FFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -31.00% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.77% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -15.36% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -27.17% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.39% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.77% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.23% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDOX и FFSZX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSDOX | FFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.20% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 11.91% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 13.91% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.22% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.12% | -2.30% |
Сравнение комиссий SSDOX и FFSZX
SSDOX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FFSZX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDOX и FFSZX
Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности FFSZX в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSZX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 5.10% | 3.82% | 2.92% | 2.26% | 8.99% | 7.98% | 2.41% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | 4.41% | 4.85% | 4.45% | 2.99% | 4.97% | 4.39% | 3.03% | 6.02% | 5.38% | 0.44% | 1.71% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SSDOX and FFSZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFSZX has higher volatility (6.20%) compared to SSDOX (5.00%). In terms of maximum drawdown, SSDOX dropped -29.85% vs FFSZX's -31.00%.
FFSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSDOX и FFSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор