Сравнение SSDDX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
SSDDX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDDX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDDX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | -3.38% | 19.92% | 11.80% | 18.48% | -18.97% | 13.08% | 19.28% | 25.41% | -7.95% | 19.14% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDDX показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции SSDDX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.25% соответственно.
SSDDX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.58%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDDX и PPLIX
SSDDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDDX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
SSDDX
PPLIX
Сравнение SSDDX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDDX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.25 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 4.59 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDDX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SSDDX и PPLIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDDX и PPLIX
Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 6.90% | 6.67% | 4.90% | 3.56% | 5.36% | 4.88% | 4.04% | 6.21% | 5.00% | 0.43% | 1.72% | 1.87% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок SSDDX и PPLIX
Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDDX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -55.61% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -11.42% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -26.85% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -32.67% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -8.57% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -8.35% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.34% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDDX и PPLIX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) составляет 4.47%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SSDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDDX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.83% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 8.67% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 15.54% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 15.38% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.53% | -1.32% |