PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с WSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с WSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и WSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и WSCVX

2026 (YTD)202520242023
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%5.66%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у WSCVX с доходностью 7.66%.

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Walthausen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX
Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с RYSEXWSCVX с VSIAX

Сравнение комиссий SSCVX и WSCVX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии WSCVX в 1.21%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SSCVX vs. WSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c WSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXWSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.06

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.32

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

8.79

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. WSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSCVX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и WSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXWSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.05

-0.73

Корреляция

Корреляция между SSCVX и WSCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и WSCVX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что меньше доходности WSCVX в 12.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и WSCVX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки WSCVX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и WSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXWSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-22.34%

-43.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-13.05%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.81%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-4.41%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.45%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и WSCVX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXWSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.83%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.69%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

21.34%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

22.38%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

22.38%

+1.07%