PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с PSLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с PSLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и PSLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и PSLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у PSLAX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям PSLAX по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.16% соответственно.

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Putnam Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX
Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с USBNXPSLAX с PRVIXPSLAX с PGTYXPSLAX с PNOPXPSLAX с POGAX

Сравнение комиссий SSCVX и PSLAX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PSLAX в 1.15%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SSCVX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXPSLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.66

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.08

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.05

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

3.41

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. PSLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа PSLAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и PSLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXPSLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.66

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между SSCVX и PSLAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и PSLAX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности PSLAX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и PSLAX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что меньше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и PSLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXPSLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-69.37%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-14.16%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-25.63%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-52.81%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.94%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-12.22%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.37%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и PSLAX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеют волатильность 6.40% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXPSLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.21%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.35%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

22.77%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

21.85%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

23.57%

-0.12%