PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSCVX с PSLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCVX с PSLAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSCVX (Columbia Select Small Cap Value Fund) and PSLAX (Putnam Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SSCVX returned 9.88%/yr vs 10.23%/yr for PSLAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSCVX charges 1.28%/yr vs 1.15%/yr for PSLAX.

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и PSLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у PSLAX с доходностью 20.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCVX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции PSLAX немного впереди с 10.23%.

SSCVX

1 день
0.00%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
17.20%
С начала года
26.20%
1 год
35.33%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.32%
10 лет*
9.88%

PSLAX

1 день
0.54%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
12.63%
С начала года
20.73%
1 год
27.90%
3 года*
15.48%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCVX и PSLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		26.20%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		20.73%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%

Correlation

The correlation between SSCVX and PSLAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.92

The correlation between SSCVX and PSLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Putnam Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с DFSVSSCVX с SWTSXSSCVX с NSDVXSSCVX с SCHASSCVX с USBNXSSCVX с PRVIX
Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с MMEYXPSLAX с PGTYXPSLAX с USBNXPSLAX с NSDVXPSLAX с PNOPX

Доходность на риск

SSCVX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSCVXPSLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.61

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.39

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

2.76

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

7.82

+6.49

SSCVX vs. PSLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PSLAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и PSLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и PSLAX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что меньше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и PSLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSCVXPSLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-69.37%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-10.52%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

-25.63%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-25.63%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-52.81%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.74%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-12.10%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.71%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и PSLAX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSCVXPSLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.23%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.41%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.22%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

21.64%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

23.56%

-0.21%

Сравнение комиссий SSCVX и PSLAX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PSLAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и PSLAX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности PSLAX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		5.64%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.69%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Часто задаваемые вопросы

SSCVX and PSLAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSCVX has higher volatility (4.44%) compared to PSLAX (3.23%). In terms of maximum drawdown, SSCVX dropped -65.34% vs PSLAX's -69.37%.

SSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSCVX и PSLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор