PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCVX с MXLSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у MXLSX с доходностью 4.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCVX имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции MXLSX немного отстают с 8.58%.

SSCVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.23%
6 месяцев
8.69%
1 год
41.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.78%

MXLSX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.76%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.23%
1 год
23.77%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCVX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		9.23%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.60%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Корреляция

Корреляция между SSCVX и MXLSX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий SSCVX и MXLSX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MXLSX в 1.09%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с DFSVSSCVX с SCHASSCVX с NSDVXSSCVX с USBNXSSCVX с ARSMX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с USBNXMXLSX с MXDPXMXLSX с PRVIXMXLSX с MXCPX

Доходность на риск

SSCVX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXMXLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.68

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.10

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.08

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

4.12

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MXLSX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.68

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и MXLSX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и MXLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-60.41%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.84%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-26.04%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-43.52%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-6.38%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-12.19%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.25%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и MXLSX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.65%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.16%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

23.41%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

20.91%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

22.28%

+1.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и MXLSX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности MXLSX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.04%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%0.00%0.00%