PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCVX имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции JMCRX немного отстают с 8.38%.

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий SSCVX и JMCRX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SSCVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.61

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.88

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

5.55

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между SSCVX и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и JMCRX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и JMCRX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-46.65%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-12.23%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-26.90%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-46.65%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.38%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-7.49%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.13%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и JMCRX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.40% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.22%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.16%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

22.35%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

20.90%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

21.60%

+1.85%