PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.96% соответственно.

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий SSCVX и HWSAX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

SSCVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.78

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.22

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.17

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

4.34

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между SSCVX и HWSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и HWSAX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и HWSAX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-72.14%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-16.44%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-26.98%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-53.82%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-1.09%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-11.03%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.43%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и HWSAX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.45%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.99%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

23.99%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

21.71%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

24.65%

-1.20%