PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.03% соответственно.

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий SSCVX и HRTVX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

SSCVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.21

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.37

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

9.02

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между SSCVX и HRTVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и HRTVX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и HRTVX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-61.68%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-13.48%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-23.17%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-46.31%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.91%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-9.07%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.54%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и HRTVX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.40% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.14%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.63%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

20.61%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

19.53%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

21.02%

+2.43%