PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с WRGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с WRGCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и WRGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и WRGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		-2.32%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у WRGCX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям WRGCX по среднегодовой доходности: 9.16% против 9.95% соответственно.

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.41%
1 год
16.40%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%

WRGCX

1 день
3.90%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.57%
1 год
21.51%
3 года*
13.29%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с WSTCXWRGCX с AVALXWRGCX с FSELXWRGCX с WASCXWRGCX с IEYYXWRGCX с IVSIXWRGCX с WTRCX

Сравнение комиссий SSCPX и WRGCX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии WRGCX в 1.89%.

WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio

Доходность на риск

SSCPX vs. WRGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c WRGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXWRGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.91

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

5.66

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. WRGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRGCX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и WRGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXWRGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.03

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.13

+0.23

Корреляция

Корреляция между SSCPX и WRGCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и WRGCX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности WRGCX в 12.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.79%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и WRGCX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки WRGCX в -72.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и WRGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXWRGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-72.87%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.46%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-58.56%

+30.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-58.56%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-30.58%

+19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-32.01%

+21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.26%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и WRGCX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 7.50%, в то время как у Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXWRGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.68%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

15.40%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

24.09%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

42.96%

-20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

34.69%

-11.79%