PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с VVSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с VVSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и VVSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%7.55%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VVSGX с доходностью -3.14%.

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VCIFXVVSGX с VMSGXVVSGX с VGLSX

Сравнение комиссий SSCPX и VVSGX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии VVSGX в 0.88%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSCPX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXVVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.64

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.07

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.85

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

3.27

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа VVSGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXVVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.64

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.11

+0.48

Корреляция

Корреляция между SSCPX и VVSGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и VVSGX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности VVSGX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и VVSGX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и VVSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXVVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-44.74%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.96%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-19.17%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-25.32%

+15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.64%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и VVSGX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 8.57%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXVVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

9.15%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

15.21%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

24.25%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

25.15%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

25.15%

-2.22%