PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с VRTGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-6.77%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCPX имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции VRTGX немного впереди с 9.37%.

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%

VRTGX

1 день
-2.00%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-5.62%
1 год
18.63%
3 года*
10.77%
5 лет*
0.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с BSCFX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG

Сравнение комиссий SSCPX и VRTGX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SSCPX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.71

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

3.52

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.03

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между SSCPX и VRTGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и VRTGX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности VRTGX в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.77%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и VRTGX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-41.97%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.80%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-40.48%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-41.97%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-14.80%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-10.53%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.30%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и VRTGX

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеют волатильность 7.50% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.60%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

16.04%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

25.09%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

24.47%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

24.41%

-1.51%