PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCPX с VRTGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSCPX returned 11.22%/yr vs 11.55%/yr for VRTGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SSCPX charges 1.70%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью 18.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCPX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции VRTGX немного впереди с 11.55%.

SSCPX

1 день
1.22%
1 месяц
5.06%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.23%
1 год
34.86%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.22%

VRTGX

1 день
0.86%
1 месяц
5.85%
С начала года
18.46%
6 месяцев
16.83%
1 год
39.45%
3 года*
18.76%
5 лет*
6.15%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCPX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		21.31%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		18.46%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Correlation

The correlation between SSCPX and VRTGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between SSCPX and VRTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с ALSRXSSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VRGWXVRTGX с VOOVRTGX с VPMCXVRTGX с VIOOVRTGX с SLYGVRTGX с VONG

Доходность на риск

SSCPX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXVRTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.96

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.68

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.83

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

10.20

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и VRTGX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и VRTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSCPXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-41.97%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-14.80%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-28.54%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-40.48%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-41.97%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-10.44%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.10%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и VRTGX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 5.77%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSCPXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.44%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

15.87%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

21.37%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

24.55%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

24.51%

-1.52%

Сравнение комиссий SSCPX и VRTGX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и VRTGX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VRTGX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		7.43%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SSCPX and VRTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTGX has higher volatility (6.44%) compared to SSCPX (5.77%). In terms of maximum drawdown, SSCPX dropped -53.65% vs VRTGX's -41.97%.

VRTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSCPX и VRTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор