PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с VISGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		-3.94%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 9.16% против 9.84% соответственно.

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%

VISGX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-2.52%
1 год
15.53%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.54%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с MSSCX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий SSCPX и VISGX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SSCPX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.62

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.86

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

3.47

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между SSCPX и VISGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и VISGX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности VISGX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.42%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и VISGX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-58.74%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.49%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-38.41%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-38.70%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-11.39%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-11.67%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.60%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и VISGX

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеют волатильность 7.50% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.59%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

15.11%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

24.20%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

23.49%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.88%

+0.02%