PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с SIEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с SIEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и SIEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и SIEPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		1.68%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-23.89%18.63%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у SIEPX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции SSCPX превзошли акции SIEPX по среднегодовой доходности: 9.58% против 6.14% соответственно.

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%

SIEPX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.66%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.57%
1 год
22.49%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.91%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Saratoga International Equity Portfolio

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SIBPXSIEPX с SAMIXSIEPX с SBMIXSIEPX с LUNAXSIEPX с SMICXSIEPX с SHPAX

Сравнение комиссий SSCPX и SIEPX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии SIEPX в 2.47%.

SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio

Доходность на риск

SSCPX vs. SIEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c SIEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXSIEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.80

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.73

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

6.63

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. SIEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIEPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и SIEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXSIEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.30

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.14

+0.23

Корреляция

Корреляция между SSCPX и SIEPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и SIEPX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, тогда как SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и SIEPX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки SIEPX в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и SIEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXSIEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-62.81%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.88%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-35.31%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-46.47%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-8.57%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-24.17%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.13%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и SIEPX

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXSIEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.94%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

11.14%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

17.24%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

16.28%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

17.60%

+5.33%