Сравнение SSCPX с SBMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и SBMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и SBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -18.71% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у SBMIX с доходностью -2.80%.
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и SBMIX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SBMIX в 0.99%.
Доходность на риск
SSCPX vs. SBMIX — Ранг доходности на риск
SSCPX
SBMIX
Сравнение SSCPX c SBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | SBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.01 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.89 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и SBMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и SBMIX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности SBMIX в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и SBMIX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки SBMIX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и SBMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -23.97% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -7.40% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -14.92% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -4.92% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -3.53% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.80% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и SBMIX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 4.13% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 6.86% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 11.46% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 10.46% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 11.94% | +10.99% |